建信锋睿优选夹杂型证券投资基金算帐         阐述    基金经管东说念主:建信基金经管有限包袱公司     基金托管东说念主:广发证券股份有限公司     阐述出具日历：2024 年 10 月 30 日     阐述公告日历：2024 年 11 月 2 日 一、迫切教导   建信锋睿优选夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”) 2023 年 3 月 8 日证监许可2023491 号文注册 召募，由建信基金经管有限包袱公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和 《建信锋睿优选夹杂型证券投资基金基金合同》稳重公开召募。本基金的基金管 理东说念主为建信基金经管有限包袱公司，基金托管东说念主为广发证券股份有限公司。   根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中的商定：“《基金合同》顺利后， 贯串 20 个使命日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金金钱净值低于 现前述情形的，则径直参加基金财产算帐法子并圮绝《基金合同》，无需召开基 金份额持有东说念主大会审议。” 收尾 2024 年 10 月 11 日，本基金已贯串 50 个使命日 基金金钱净值低于东说念主民币 5,000 万元。为珍爱基金份额持有东说念主利益，根据本基金 基金合同斟酌商定，无需召开持有东说念主大会，本基金将圮绝并依据基金财产算帐程 序进行财产算帐。详见本基金经管东说念主于 2024 年 10 月 12 日发布的《对于建信锋 睿优选夹杂型证券投资基金基金合同圮绝及基金财产算帐的公告》。   本基金临了运作日为 2024 年 10 月 11 日，自 2024 年 10 月 12 日起，本基金 参加算帐法子。本基金算帐期为 12 个当然日，本基金算帐期自 2024 年 10 月 12 日至 2024 年 10 月 23 日止。由基金经管东说念主建信基金经管有限包袱公司、基金托 管东说念主广发证券股份有限公司、安永华明司帐师事务所（格外平凡结伙）和北京市 天元讼师事务所构成的基金财产算帐小组践诺基金财产算帐法子，并由安永华明 司帐师事务所（格外平凡结伙）对算帐阐述进行审计，北京市天元讼师事务所对 算帐阐述出具法律主张。 二、基金好像 过专科化磋磨分析，力求终了基金金钱的长久安逸升值。   本基金将积极弘扬选股上风，在严格欺压风险的前提下，通过专科化磋磨分 析，力求终了基金金钱的长久安逸升值。   （一）金钱设立策略   本基金采用“从上至下”的方式进行大类金钱设立，根据对宏不雅经济、市集 面、策略面等身分进行定量与定性联络结的分析磋磨，确定组合中股票、债券、 货币市集器具相当他金融器具的比例。   （二）股票投资策略   （1）行业设立策略   本基金将主要遵照“从上至下”的投资理念，连结面前宏不雅经济动手情况及 发展趋势、国度策略等身分，磨练行业动手周期、发展空间等，重心原宥具有良 好发展远景的行业。   （2）个股选拔策略   本基金依托于基金经管东说念主的投资磋磨平台，致力挖掘质料优秀、具备长久价 值增长后劲的上市公司，以期通过基金经管东说念主的选股技艺取得长久可重叠的逾额 收益（Alpha 收益）。   本基金连结定性分析和定量分析的步伐选拔估值合理、具有连接竞争上风和 较大成漫空间的个股进行投资。定性分析主要基于投研团队对公司的案头磋磨和 实地调研，包括所属细分行业情况、市集供求、交易模式、中枢本事等内容，深 入分析公司的治理结构、打算经管、竞争上风，空洞沟通公司的估值水善良将来 盈利空间。定量分析主要根据联系财务办法，如营业利润率、净利率、每股收益 （EPS）增长、主营业务收入增长等，分析公司打算情况、财务情况等，并空洞 利用市盈率法（P/E），市净率法（P/B）、折现现款流法（DCF）等步伐对公司进 行合理估值。   （3）港股通标的股票投资策略   本基金将通过内地与香港股票市集互联互通机制投资于香港股票市集，将综 合比拟并选拔港股市荟萃优质股票进行投资。本基金将重心原宥： 里面分花费行业指令品牌等）、A 股枯竭投资标的行业； 为市集龙头；   （4）存托字据投资策略   本基金投资存托字据的策略依照上述境内上市往复的股票投资策略实行。   （三）债券投资策略   本基金债券投资将以优化流动性经管、散播投资风险为主要标的，同期根据 需要进行积极操作，以进步基金收益。本基金将主要采用以下积极经管策略：   （1）久期诊治策略   根据对市集利率水平的预期，在预期利率着落时，进步组合久期，以取得债 券价钱高潮带来的收益；在预期利率高潮时，缩短组合久期，以回避债券价钱下 跌的风险。   （2）收益率弧线设立策略   在久期确定的基础上，根据对收益率弧线时势变化的展望，领受枪弹型策略、 哑铃型策略或梯形策略，在长久、中期和短期债券间进行设立，以从长、中、短 期债券的相对价钱变化中赚钱。   （3）债券类属设立策略   根据国债、金融债、公司债等不同类属债券之间的相对投资价值分析，增持 价值被相对低估的类属债券，减持价值被相对高估的类属债券，借以取得较高收 益。并通过信用风险、内含选拔权的价值分析和经管，获取允洽的收益。   （四）金钱相沿证券投资策略   本基金投资金钱相沿证券将空洞利用久期经管、收益率弧线、个券选拔和把 抓市集往复契机等积极策略，在严格欺压风险的情况下，通过信用磋磨和流动性 经管，选拔风险诊治后收益较高的品种进行投资，以期取得长久安逸收益。   （五）繁殖品投资策略   （1）股指期货往复策略   本基金参与股指期货往复将根据风险经管的原则，以套期保值为主要办法。 本基金将充分沟通股指期货的流动性及风险收益特征，选拔流动性好、往复活跃 的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律律例对于基金参与股 指期货往复的往复策略另有章程的，本基金将按法律律例的章程实行。   （2）国债期货往复策略   国债期货动作利率繁殖品的一种，有助于经管债券组合的久期、流动性和风 险水平。本基金将按照联系法律律例的章程，以套期保值为办法，连结对宏不雅经 济局面和策略趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析。本基金将构建量化 分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的 灵验性等办法进行追踪监控，在最大适度保证基金金钱安全的基础上，力务终了 基金金钱的长久安逸升值。国债期货联系往复遵照法律律例及中国证监会的章程。   （3）股票期权投资策略   基金经管东说念主在进行股票期权投资前将开荒股票期权投资决策小组，稳重股票 期权投资经管的联系事项。本基金将按照风险经管的原则，以套期保值为主要目 的参与股票期权往复。本基金将连结投资标的、比例限制、风险收益特征以及法 律律例的联系限制和条件，确定参与股票期权往复的投资时机和投资比例。   若联系法律律例发生变化时，基金经管东说念主股票期权投资经管从其最新章程， 以稳当上述法律律例和监管条件的变化。将来如法律律例或监管机构允许基金投 资其他期权品种，本基金将在践诺允洽法子后，纳入投资范畴并制定相应投资策 略。   （六）融资策略   为了更好地终了投资标的，在空洞沟通预期风险、收益、流动性等身分的基 础上，本基金可参与融资业务。 益率×20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%。 债券型基金和货币市集基金，但低于股票型基金。本基金如通过港股通机制投资 于香港市集股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交 易王法等各异带来的独到风险。 三、财务司帐阐述                     金钱欠债表（经审计）            司帐主体：建信锋睿优选夹杂型证券投资基金                                阐述截止日：2024 年 10 月 11 日                                           单元：东说念主民币元      金钱            本期末 2024 年 10 月 11 日（基金临了运作日） 金钱： 货币资金                                         14,083,384.16 结算备付金                                            89,761.46 往复性金融金钱                                      21,533,210.50  其中： 股票投资                                    21,533,210.50 金钱所有这个词                                         35,706,356.12 欠债： 应酬赎回款                                          860,645.19 应酬经管东说念主酬报                                         13,139.31 应酬托管费                                            2,189.87 应酬销售办事费                                            285.74 其他欠债                                           112,445.18 欠债共计                                           988,705.29 净金钱： 实收基金                                         32,411,895.31 未分派利润                                         2,305,755.52 净金钱共计                                        34,717,650.83 欠债和净金钱所有这个词                                     35,706,356.12    注：阐述截止日 2024 年 10 月 11 日（基金临了运作日），基金份额总和 基金份额净值东说念主民币 1.0714 元，建信锋睿优选夹杂 C 基金份额总和 2,122,613.25 份，基金份额净值东说念主民币 1.0674 元。 四、清盘事项讲解    建信锋睿优选夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），经中国证券监督 经管委员会（以下简称“中国证监会”）2023 年 3 月 8 日证监许可2023491 号 文注册召募，由建信基金经管有限包袱公司于 2023 年 9 月 6 日至 2023 年 12 月 模为 235,857,954.47 份基金份额。    本基金运作方式为左券型怒放式。本基金的基金经管东说念主及登记机构均为建信 基金经管有限包袱公司，基金托管东说念主为广发证券股份有限公司。    本基金的投资范畴为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括创业板相当他照章刊行、上市的股票、存托字据）、港股通标的股票、 国内照章刊行上市的债券（包括国债、央行单据、处所政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、中期单据、短期融资券（包括超短期融资券）、可调治债券（含 分离往复可转债）、可交换债券等）、金钱相沿证券、债券回购、银行进款、同行 存单、货币市集器具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当中国证监会联系章程）。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在践诺允洽 法子后，不错将其纳入投资范畴。    本基金为夹杂型基金，基金的投资组合比例为：股票金钱占基金金钱的比例 为 60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不跳动一说念股票金钱的 50%）；每个 往复日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的往复保证金后， 现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权 相当他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的章程实行。    如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为 准，在践诺允洽法子后本基金的投资比例将作念相应诊治。本基金可根据法律律例 的章程参与融资业务    根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中的商定：“《基金合同》顺利后， 贯串 20 个使命日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金金钱净值低于 现前述情形的，则径直参加基金财产算帐法子并圮绝《基金合同》，无需召开基 金份额持有东说念主大会审议。” 收尾 2024 年 10 月 11 日，本基金已贯串 50 个使命日 基金金钱净值低于东说念主民币 5,000 万元。为珍爱基金份额持有东说念主利益，根据本基金 基金合同斟酌商定，无需召开持有东说念主大会，本基金将圮绝并依据基金财产算帐程 序进行财产算帐。详见本基金经管东说念主于 2024 年 10 月 12 日发布的《对于建信锋 睿优选夹杂型证券投资基金基金合同圮绝及基金财产算帐的公告》。    根据《对于建信锋睿优选夹杂型证券投资基金基金合同圮绝及基金财产算帐 的公告》，本基金自 2024 年 10 月 12 日起参加算帐法子。    本基金的算帐报表是在非连接打算的前提下参考《企业司帐准则》及《金钱 经管家具联系司帐处理章程》的斟酌章程编制的。基金经管东说念主编制算帐报表是为 了申报建信锋睿优选夹杂型证券投资基金整体持有东说念主以及中国证监会使用。因此， 算帐报表可能不适于其他用途。自本基金临了运作日起，金钱欠债按算帐价钱计 价。由于阐述性质所致，本算帐报表并无比拟时期的联系数据列示。 五、算帐情况    自 2024 年 10 月 12 日起至 2024 年 10 月 23 日止的算帐时期，基金财产算帐 小组对本基金的金钱、欠债进行算帐，一说念算帐使命按算帐原则和算帐手续进行。    具体算帐情况如下：    按照《基金合同》“第十九部分       基金合同的变更、圮绝与基金财产的算帐” 的商定，算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐进程中发生的整个合理 用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。    （1）本基金临了运作日货币资金为东说念主民币 14,083,384.16 元，其中包含银行 进款东说念主民币 2,464,040.48 元，应计银行进款利息东说念主民币 2,513.28 元，其他进款东说念主 民币 11,616,020.69 元，应计其他进款利息东说念主民币 809.71 元，其他进款均为存放 在证券经纪商基金专用证券账户的证券往复结算资金。算帐时期，计提银行进款 利息东说念主民币 7,922.22 元，其他进款利息东说念主民币 1,142.93 元。收尾算帐截止日，货 币资金为东说念主民币 32,716,117.97 元，其中银行进款东说念主民币 32,703,529.83 元，应计 银行进款利息东说念主民币 10,435.50 元，其他进款东说念主民币 200.00 元，应计其他进款利 息东说念主民币 1,952.64 元。上述应计利息相当他进款将由基金经管东说念主在算帐款划出前 以自有资金垫付至托管账户，基金经管东说念主垫付资金到账日起生息的利息归基金管 理东说念主整个。   （2）本基金临了运作日结算备付金为东说念主民币 89,761.46 元，其中期货备付金 为东说念主民币 89,679.08 元，应计期货备付金利息为东说念主民币 82.38 元。算帐时期，确 认期货备付金利息东说念主民币 7.74 元。上述款项已于算帐时期划入托管账户。   （3）本基金临了运作日持有的往复性金融金钱为东说念主民币 21,533,210.50 元， 一说念为股票投资，算帐时期均已卖出，产生证券算帐款东说念主民币为东说念主民币   （1）本基金临了运作日应酬赎回款东说念主民币 860,645.19 元，算帐时期阐发应 付赎回款东说念主民币 2,340,349.58 元。上述款项已于算帐时期支付。   （2）本基金临了运作日应酬经管东说念主酬报东说念主民币 13,139.31 元，该款项已于清 算时期支付。   （3）本基金临了运作日应酬托管费东说念主民币 2,189.87 元，该款项已于算帐期 间支付。   （4）本基金临了运作日应酬销售办事费东说念主民币 285.74 元，该款项已于算帐 时期支付。   （5）本基金临了运作日其他欠债东说念主民币 112,445.18 元，其中应酬赎回费东说念主 民币 2.23 元，预提信息露馅费东说念主民币 93,442.95 元，预提讼师费东说念主民币 9,000.00 元，预提审计费东说念主民币 10,000.00 元。上述款项均已于算帐时期支付。                                           单元：东说念主民币元                                      自 2024 年 10 月 12 日起                            至 2024 年 10 月 23 日止的算帐时期 一、算帐收益 利息收入（注 1）                                        9,072.89 往复性金融金钱产生的净收益(注 2)                             332,517.84 股息红利税（注 3）                                      -2,374.01 算帐收入小计                                         339,216.72 二、算帐用度 其他用度                                              400.00 算帐用度小计                                            400.00 三、算帐净收益                                         338,816.72    注 1：利息收入系计提的自 2024 年 10 月 12 日至 2024 年 10 月 23 日止算帐 时期的银行进款、期货备付金、其他进款利息收入。    注 2：往复性金融金钱产生的净收益系算帐时期卖出股票成交金额减去卖出 股票临了运作日的股票估值总和及买卖股票产生的往复用度后的差额。    注 3：股息红利税系根据《股息红利分辩化征税司帐核算细目》（中基协发 201221 号），于转让交割股票后的次一往复日，根据中登公司按投资者本色持 股期限计较的应缴税额计提应缴税款而阐发的红字股利收益。                      建信锋睿优选夹杂 A                                            单元：东说念主民币元                  姿色                      金额 一、临了运作日 2024 年 10 月 11 日基金净金钱             32,452,012.36 加：算帐时期净损益                                    315,160.60 加：算帐时期阐发的应收申购款 减：算帐时期阐发的应酬赎回款                              2,335,457.97 二、2024 年 10 月 23 日基金金钱净值                   30,431,714.99                      建信锋睿优选夹杂 C                                            单元：东说念主民币元                  姿色                      金额 一、临了运作日 2024 年 10 月 11 日基金净金钱             2,265,638.47 加：算帐时期净损益                                    23,656.12 加：算帐时期阐发的应收申购款 减：算帐时期阐发的应酬赎回款                                  4,891.61 二、2024 年 10 月 23 日基金金钱净值                    2,284,402.98    注：金钱治理及欠债归还后，2024 年 10 月 23 日（算帐收尾日）本基金剩 余财产为东说念主民币 32,716,117.97 元，其中建信锋睿优选夹杂 A 算帐分派金额东说念主民 币 30,431,714.99 元，建信锋睿优选夹杂 C 算帐分派金额东说念主民币 2,284,402.98 元。 根据本基金的《基金合同》商定，依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产清 算后的一说念剩余金钱扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后， 按基金份额持有东说念摆布有的基金份额比例进行分派。   基金经管东说念主以自有资金垫付的资金将于算帐款划出前划入托管账户，基金管 理东说念主垫付资金到账日起生息的利息归基金经管东说念主整个。基金经管东说念主垫付的资金以 及垫付资金到账日起生息的利息将于算帐期后返还给基金经管东说念主。算帐期收尾日 后至算帐款划出日前一日的银行进款产生的利息属份额持有东说念主整个，在支付算帐 款时将一并计较并支付给份额持有东说念主。   算帐阐述还是基金托管东说念主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具法 律主张书后，报中国证监会备案后向基金份额持有东说念主公告。   （1）《建信锋睿优选夹杂型证券投资基金算帐审计阐述》；   （2）北京市天元讼师事务所对于《建信锋睿优选夹杂型证券投资基金算帐 阐述》的法律主张。   基金经管东说念主的办公场面。   投资者可在营业时刻内至基金经管东说念主的办公场面免费查阅。             建信锋睿优选夹杂型证券投资基金基金财产算帐小组                     阐述出具日历：2024 年 10 月 30 日                     阐述公告日历：2024 年 11 月 2 日